変化点のあるポアソン過程のパラメータの最尤推定

尤度関数 変化点のあるポアソン分布のパラメータの最尤推定 - 廿TT では、生起したイベントの個数に着目しましたが、生起の間隔に着目してモデル化することもできます。 とすると、変化点のない強度(intensity)λ の定常ポアソン過程では、点と点の間隔は指数分布に従うので、対数尤度を、と書くことができます。最尤推定…