R によるメトロポリス・ヘイスティング(MH)法入門

はじめに;動機など メトロポリス・ヘイスティング(Metropolis-Hastings)法はマルコフ連鎖モンテカルロ(Marcov Chain Monte Calro; MCMC)法の一種である.MCMCでは, 独立でも同一でもない分布, マルコフ連鎖により乱数を生成する.MCMCの代表的な手法(アルゴリズム)はMH法とギブス・サンプラーがある. ここで扱うのはM…